首 页
|
期刊简介
|
投稿指南
|
编委会
|
理事单位
|
广告服务
|
彩封作品刊登
|
期刊订阅
|
联系我们
|
English
科技进步与对策
2003
,
Vol. 20
Issue (3 )
:
114-115
科技进步理论
本期目录
|
过刊浏览
|
高级检索
|
基于分形分布的投资组合选择理论研究
周洪涛;费奇
华中科技大学系统工程研究所,华中科技大学系统工程研究所 湖北 武汉 430074
摘要
图/表
参考文献
相关文章 (0)
全文:
PDF
(117 KB)
HTML
(0 KB)
输出:
BibTeX
|
EndNote
(RIS)
摘要
首先介绍了Markowitz的均值-方差模型,并分析了该模型的不足之处。在此基础上讨论了基于分形分布的投资组合选择问题。最后指出了求解分形投资组合选择问题的难点,并提出了今后研究的方向。
服务
把本文推荐给朋友
加入我的书架
加入引用管理器
E-mail Alert
RSS
作者相关文章
周洪涛
费奇
关键词
：
Markowitz模型
,
分形(稳定)分布
,
投资组合选择
通讯作者:
周洪涛
引用本文:
周洪涛;费奇. 基于分形分布的投资组合选择理论研究[J]. 科技进步与对策, 2003, 20 (3 ): 114-115.
链接本文:
http://www.kjjb.org/CN/
或
http://www.kjjb.org/CN/Y2003/V20 /I3 /114
没有找到本文相关文献
